银行信贷风控模型监控

四、分布漂移监测（基于变量粗分类分组的 PSI）

ⓘ 监测口径：本页 PSI 基于变量粗分类 coarse_group 分组计算，分箱规则来源于 scorecard/04_train_coarse_classing.csv（组号越大风险越高），不再使用变量整体值计算，也与坏账率、拒绝率无关。计算逻辑：以开发集各粗分组样本占比为基准，分别对比 2025-09 / 2025-10 / 2025-11 / 2025-12 开发月与 2026-01 验证集（各窗口内非拒绝样本参与），生成粗分箱维度 PSI。判读标准：PSI < 0.1 稳定；0.1~0.25 轻度漂移；> 0.25 显著漂移需排查根因。注意：开发逐月与开发基准本就高度接近，PSI 天然偏小，下方明细表按六位小数展示以避免舍入误读；PSI 只证明输入分布 P(X) 变化，不能单独证明 P(Y|X) 或排序能力变化。

逐月申请统计（开发集 + 验证集）

数据集	月份	样本量	拒绝数	拒绝率	可评分坏账率
开发集	2025-09	37,198	5,074	13.64%	0.6599%
开发集	2025-10	38,611	5,345	13.84%	0.7124%
开发集	2025-11	37,142	5,202	14.01%	0.6888%
开发集	2025-12	37,049	5,113	13.80%	0.6983%
验证集	2026-01	20,000	2,902	14.51%	0.9299%

粗分类 PSI 明细（变量 × 监控窗口，六位小数）

变量	2025-09（开发集）	2025-10（开发集）	2025-11（开发集）	2025-12（开发集）	2026-01（验证集）	最大PSI	状态
credit_query_times	0.000043	0.000041	0.000095	0.000069	0.000092	0.000095	稳定
multi_loan_count	0.000091	0.000100	0.000130	0.000236	0.000095	0.000236	稳定
overdue_history	0.000361	0.000049	0.000074	0.000077	0.000280	0.000361	稳定
max_overdue_days	0.000084	0.000262	0.000174	0.000042	0.000124	0.000262	稳定
social_score	0.000184	0.000055	0.000063	0.000128	0.000178	0.000184	稳定
telecom_score	0.000082	0.000025	0.000060	0.000026	0.000054	0.000082	稳定
ecomm_risk_score	0.000082	0.000087	0.000098	0.000006	0.000270	0.000270	稳定
judicial_risk_score	0.000047	0.000030	0.000115	0.000034	0.000339	0.000339	稳定
reg_to_apply_days	0.000107	0.000042	0.000040	0.000015	0.000300	0.000300	稳定
gps_anomaly	0.000008	0.000032	0.000024	0.000061	0.000025	0.000061	稳定

银行信贷风控模型监控报告

逐月申请统计（开发集 + 验证集）

粗分类 PSI 明细（变量 × 监控窗口，六位小数）